Los cinco años cerraron en positivo, y esto es el sistema corriendo solo: sin nadie supervisándolo, sin ajustes durante el periodo. Hoy hay un equipo detrás haciéndolo, y eso mejora el comportamiento en las malas rachas.
La peor caída del periodo fue del 30.66%. Ocurrió porque el freno diario saltó una vez y volvió a saltar poco después, y las dos caídas se sumaron. No es un límite de protección: es lo que pasó.
Las cifras son antes de comisiones. Para el número neto sobre tu monto, usa la calculadora de reglacero.com.
Este documento presenta el comportamiento de una estrategia sistemática sobre EUR/USD a lo largo de cinco años continuos de datos históricos de mercado. La simulación se ejecuta sin criterio humano, sin filtros de calendario y sin ajuste alguno de parámetros: el sistema opera de principio a fin con la misma configuración. El objetivo es aislar la ventaja estadística del método en su forma más simple.
La estrategia opera un único par de divisas, EUR/USD, en marco temporal de 5 minutos, sobre datos históricos de mercado reales suministrados por un bróker internacional ECN/STP con ejecución institucional. La identidad del proveedor se reserva por acuerdo comercial y es verificable en proceso de diligencia debida. Capital inicial de la simulación: $100,000.
El resultado corresponde al sistema operando en modo completamente automático, con protección de pérdidas activa y sin ninguna capa de gestión discrecional. No hay decisiones humanas, no hay exclusión de fechas de riesgo y no hay reoptimización de parámetros a lo largo del periodo. Los cinco ejercicios del periodo evaluado cerraron en positivo, con 2,541 operaciones cerradas y una tasa de acierto del 71.19%.
La línea dorada es el balance: el capital consolidado tras cerrar cada operación. La línea azul es la equidad: el valor real de la cuenta en cada instante, incluidas las posiciones abiertas. La banda entre ambas representa la exposición no realizada en cada momento.
Capital inicial $100,000 · Balance final $575,866 · Escala logarítmica para representar correctamente el efecto compuesto
La proximidad entre las dos líneas es el dato de mayor relevancia del gráfico. Significa que las pérdidas se cierran cuando se producen, en lugar de mantenerse abiertas a la espera de una reversión favorable. La mayor caída de equidad (30.66%) y la mayor caída de balance (28.16%) son prácticamente equivalentes: no existe diferencia material entre lo que la cuenta declara y lo que la cuenta vale. El nivel de cobertura de garantía no descendió en ningún momento por debajo del 1,224%, frente a un umbral de llamada de margen del 100%.
Variación porcentual del balance en cada mes natural del periodo evaluado. 38 de los 60 meses cerraron en positivo.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -13.64 | +7.91 | +8.67 | -12.72 | +9.06 | +9.31 | -2.06 | +6.92 | +6.58 | -2.50 | +7.39 | -3.20 | +19.17 |
| 2022 | -3.05 | +7.82 | +7.76 | +7.11 | +9.34 | -2.89 | +7.30 | -20.30 | -1.76 | -3.57 | +8.25 | +7.64 | +20.93 |
| 2023 | +8.70 | -3.49 | +9.57 | +6.80 | +8.92 | -2.55 | -2.31 | -3.25 | +6.54 | +7.37 | +8.23 | +5.73 | +61.22 |
| 2024 | +7.57 | +9.20 | +7.58 | +7.43 | -4.49 | -3.49 | -12.80 | -2.55 | -4.08 | -2.78 | +8.61 | +8.01 | +16.32 |
| 2025 | +9.60 | +9.25 | +9.25 | +7.61 | +8.75 | -2.76 | -1.89 | +8.72 | +8.91 | +7.99 | +6.90 | +6.74 | +113.07 |
Mejor mes +9.60% · Mediana mensual +7.21% · La rentabilidad no se distribuye de forma uniforme: unos pocos meses adversos concentran la mayor parte de los retrocesos del periodo.
El periodo evaluado incluye algunos de los mayores shocks del mercado de divisas de los últimos años. Ninguno fue anticipado ni filtrado: la estrategia los atravesó operando de forma completamente automática.
Las expectativas cambiantes sobre el calendario de la Reserva Federal produjeron reversiones bruscas en el euro a lo largo del ejercicio. El sistema cerró el año en +19.17%.
El shock energético europeo reconfiguró por completo la estructura del par. El sistema atravesó el evento sin pérdidas mensuales extraordinarias.
Divergencia de política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, crisis energética y tensión en la deuda británica. El trimestre más adverso del periodo. El año cerró aun así en +20.93%.
La caída de varios bancos regionales estadounidenses y el rescate de Credit Suisse. El sistema cerró marzo en +9.57%, uno de sus mejores meses.
El primer recorte de tipos del Banco Central Europeo, la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia y el posterior desarme de operaciones de carry en yenes concentraron el periodo más exigente del histórico.
La repreciación del dólar posterior a la elección coincidió con la fase de recuperación. El sistema cerró noviembre en +8.61%.
Un ejercicio de fuerte dispersión direccional en el dólar. Solo dos meses negativos, ambos moderados, y cierre anual en +113.07%.
En la gestión de capital real el sistema no opera aislado. El gestor incorpora análisis fundamental y macroeconómico en tiempo real, asistido por herramientas de inteligencia artificial, para decidir a escala semanal y diaria cómo se administra la exposición: cuándo reducir el riesgo por debajo del nivel estándar, cuándo suspender la operativa ante calendarios de alto impacto y cuándo mantener la configuración normal.
Ninguna de esas decisiones está presente en estas cifras. Lo que este documento muestra es el rendimiento del método en su forma más desnuda, sin asistencia alguna. Se trata de una capa discrecional cuya aportación no es cuantificable a partir de estos datos, por lo que el inversionista debe evaluar la propuesta sobre los resultados aquí presentados y no sobre una mejora esperada de los mismos.
Definición y lectura de las métricas empleadas en este documento.
Divide todo lo ganado entre todo lo perdido. Por cada dólar perdido, el sistema recuperó 1.56. Por encima de 1.5 se considera una ventaja sólida y sostenible en el tiempo.
La tasa constante que, aplicada año tras año, produce el resultado final observado. Refleja el efecto de la reinversión y es la cifra comparable frente a otras alternativas de inversión.
Cuántas veces el sistema ganó lo que llegó a perder en su peor momento. El beneficio total equivale a casi cinco veces la mayor caída: la capacidad de recuperación supera ampliamente la magnitud de los retrocesos.
La mayor caída desde un máximo hasta el fondo posterior. Es la referencia de riesgo del documento: representa lo que un inversionista habría visto en su estado de cuenta en el peor momento del periodo.
Retorno anual dividido entre la máxima caída. Un valor de 1.37 indica que el sistema generó 1.37 puntos de retorno anual por cada punto de caída soportada.
El punto más bajo de cobertura de garantía en todo el periodo, frente a un umbral de llamada de margen del 100%. En ningún momento la cuenta estuvo próxima a una liquidación forzosa.
Parámetros de referencia establecidos por el gestor para la operativa con capital real, incorporando la protección de pérdidas y los días en que dicha protección pueda activarse.
La expectativa mínima del 25% y el objetivo del 60% anual son parámetros de gestión, no proyecciones ni compromisos de rentabilidad. La simulación registró un retorno anual compuesto del 42.0% antes de comisiones, con una dispersión muy amplia entre ejercicios: desde +16.32% hasta +113.07%. Esa variabilidad forma parte del comportamiento normal del sistema y un ejercicio de pérdidas debe considerarse un escenario posible.
El mecanismo de protección reduce la rentabilidad teórica del método. Esa renuncia es deliberada: su función es acotar la pérdida máxima por episodio y evitar que un retroceso ordinario se convierta en una pérdida estructural del capital.